R0Q3 SYSTEM

A partir das premissas expressas aqui, cheguei a uma pergunta: existe uma forma de operacionalizar todos esses conceitos? De primeira resposta, veio-me à mente a matemática, ela seria o melhor modo de especificar conceitos. E também precisaria de algo incomum hoje, algo chamado Metamatemática. Uma forma inteligente de formar o Ontos de um sistema e torná-lo operacional.

Vamos começar com uma pequena brincadeira: imagine que o nosso objetivo é chegar ao 9, podemos fazer isso contando 1, 2, 3…9. Podemos fazer isso somando 5+4. Podemos fazer isso somando 3+6. Podemos fazer isso somando 7+2.

O que podemos perceber nessa brincadeira? Além da definição filosófica de que quando se sabe aonde quer chegar, o caminho até lá se tornará visível naturalmente. Essa brincadeira também mostra que os números são como fractais – pedaços, que somando chegam a um todo – desse modo ela se torna paradoxalmente infinita. O motivo de ser paradoxalmente é que a soma de todos resulta no UNO Ontológico, ou o TODO em uma linguagem mais simples.

“Os pitagóricos consideravam que as coisas eram números. Considerava, assim, a relação entre os números e as formas geométricas. Atribuía aos números valor ontológico. Cultivavam os pitagóricos a matemática e a música, e, sobretudo a geometria, como Filolau de Tebas e Arquitas de Tarento. Para alguns pitagóricos, os números não eram pensados como coisas abstratas, mas como algo de real. O ponto era o equivalente ao 1; a linha ao 2; a superfície ao 3; os corpos ao 4. (Na verdade, esse não era o pensamento pitagórico de grau superior). O número dez, a famosa tetractys, é o número principal; ela é a soma dos quatro primeiro (1+2+3+4=10)”.

Mário Ferreira dos Santos – Versos Áureos de Pitágoras

Assim como no mercado gráfico, lidamos sempre com números que compõe um ativo real, em uma economia real, negociando com pessoas reais. Todas essas ações de intenções têm como ser mapeada?

Depois de muito esforço, estudo e observação encontrei um caminho a ser trilhado, como pode observar nas imagens abaixo.

MINI INDICE IBOVESPA

DOLAR FUTURO

CRIPTOMOEDA

AÇÕES

Para fazermos a brincadeira do início, precisaríamos de um número. Este numero é o “Ontos”, ou seja, a coisa que é, e que dará origem as outras coisas. Assim como na química, há os elementos base, e então a formação de novos.

Olhamos para o mercado da mesma forma, não é algo que é por si, mas que os seus controladores e o objeto controlado, estão dentro dessa realidade universal.

No mercado financeiro, todos iniciam da mesma forma, ou do mesmo lugar. Há apenas a grande diferença entre o capital dos investidores. E essa informação que é dada a todos, é o Nº9 da nossa brincadeira.

São elas:

Abertura

Máxima

Mínima

Fechamento

E elas são mais que suficiente para tudo que precisamos.

Ferramenta

Como já expressei uma teoria só é valida quando testada pelo TEMPO, a qualidade que o tempo proporciona é inegável. E na minha caminhada de aprendizado pelo mercado financeiro, vi que apenas algumas teorias foram testadas pelo tempo – e que as pessoas confundem a qualidade da teoria com a forma de operar, como se uma validasse a outra – e foram essas: Teoria de Dow, Teoria de Elliot, Proporção de Fibonacci, Ponto Pivot.

Esses dois últimos – que é mais ferramenta do que teorias em si – é o que mais nos interessa, pois é a partir dele que chegaremos ao objetivo final. Porém são ferramentas diferentes, e que servem a propósito diferentes.

Primeiro precisamos resolver um problema de percepção, que é a referencia.

No mercado, muitas coisas podem nos enviesar, pelo simples motivo de que para obter lucro precisamos de um viés.

O problema é que, um viés sem uma referencia de qualidade é um viés de probabilidade ruim, não que a probabilidade prove o viés, mas é uma ótima forma para qualificar o viés.

A referência precisa da qualidade em si, caso não tenha, não é uma boa referência. O viés é validado pelo acontecimento, mas obtido pela referência. Isso é uma dialética eterna, que precisamos pensar a todo instante.

Referencia é aquilo que se refere, portanto a algo. Não é a coisa em si, mas uma imagem perceptiva daquilo. A referência não retira a dúvida.

A referência vem da intenção de obter lucros, a dúvida vem da incerteza da qualidade da referencia, esse é o começo da estrutura que será esta:

Referencia > Dúvida > Crítica > Conceito > Lógica > Estrutura.

É um problema de imagem, a uma difusão da imagem captada com os conceitos já pré programados em nossa mente.

Portanto defini uma estrutura básica – para qualificação da referencia – baseado em premissas de ação, que é o movimento de mercado, sendo elas:

Leis

1. O preço acumula e rejeita; Toda acumulação gera rompimento; Todo rompimento confirma rejeição; Atenção as absorções.
2. Volume = Esforço.
3. Preço = Resultado.
4. Minha perspectiva é o que eu acho, o mercado faz o que precisa ser feito.
5. Rejeição = Liquida a demanda para uma nova.
6. Exaustão = Não liquida a demanda, apenas a exausta.
7. Distorções de preço; São movimentos de realização no micro.
8. Não ignore a tendência.

Ponto Pivot

Qual a melhor forma probabilística de se obter um range confiável entre um período e outro?

Esta foi à pergunta que me fiz, e o ponto Pivot foi à melhor ferramenta que encontrei.

O que é o ponto de Pivot?

Durante a década de 1960, os traders norte-americanos que operavam a bolsa de Chicago notaram que era possível fazer previsões de onde o preço estaria no dia seguinte. Quando o mercado fechava, eles pegavam a máxima alta do preço do dia, somavam com a mínima e com o fechamento e dividiam por 3.

Esse resultado era quase sempre o preço atingido no dia seguinte. Os traders então chamaram esse cálculo de ponto de Pivot e o consideraram o ponto de negociação mais relevante do dia. Logo, pode-se dizer que o ponto de Pivot é uma técnica usada mundialmente, que fornece níveis importantes de suporte (pressão de compra) e resistências (pressão de venda) de uma cotação, independentemente do mercado. 

Em outras palavras, ele serve como um ponto com base no qual uma tendência pode vir a mudar de sentido, tanto para baixa quanto para alta. Quando está rompida em baixa, pode indicar sinal de venda, já quando rompe em alta, indica sinal de compra. 

Esta é a definição usual do Pivot, e esta certa. Mas pensemos o seguinte, se fizermos o mesmo calculo em um conjunto de tempo maior podemos obter um MAX-MIN Range confiável? De modo que tenhamos alguma segurança que, pela volatilidade do ativo, ele ainda ficará dentro desse range? Como uma espécie de range distribuição.

E sim. Podemos fazer isso, já que as movimentações do mercado é um conglomerado de ações e intenções. Mesmo o player que tem o poder de mover o mercado está preso a esse contexto, pois se for contra a maré também será destruído.

Toda a queda que ocorreu por conta da pandemia do Corona Vírus, mostrou que há uma intenção de continualidade entre as intenções dos players, pelo simples fato de que eles ganham dinheiro com a valorização, a criação de riqueza real é somente sobre a valorização de ativos reais. Esta é a estrutura da realidade.

Isso não quer dizer que a desvalorização não existe, ou a intenção de desvalorização não existe. E respondo essa questão com um principio de sociedade, absolutamente todas as empresas que não fazem sentido a sociedades estão fadadas a desvalorização. Seja por uma questão de qualidade quanto uma questão de serviço social – não definir serviço social na concepção mais baixa do termo, como uma simples assistência.

Portanto visualmente temos isso:

E porque isso é importante?

Obtendo um range confiável, nós temos dentro dele uma zona de distribuição gaussiana.

                        Distribuição Normal (Gaussiana)

A distribuição normal é um modelo bastante útil na estatística, e não seria uma surpresa, pois a soma de efeitos independentes (ou efeitos não muito correlacionados) deveria se houvesse muitos desses, se distribuir normalmente (sempre sujeito a certos pressupostos).

Nos séculos dezoito e dezenove, alguns matemáticos e físicos desenvolveram uma função densidade de probabilidade que descrevia os erros experimentais obtidos em medidas físicas Caire, 2012. De certa forma todo e qualquer processo de mensuração está sujeito a um erro de medida. Esse erro pode ter diferentes fontes, desde a variação de temperatura, tempo, entre inúmeras outras características não identificáveis.

Na época (século dezoito) a sua aplicação inicial era apenas como uma conveniente aproximação da distribuição binomial, mais tarde no século XIX a distribuição normal ganhou importância com os trabalhos de Abraham de Moivre (em The Doctrine of Chances), Pierre Simon Laplace e Carl Friedrich Gauss.

A grande utilidade dessa distribuição (função densidade de probabilidade) está associada ao fato de que aproxima de forma bastante satisfatória as curvas de frequências de medidas físicas, essa curva é conhecida como distribuiç ão normal ou gaussina.

No Gráfico:

GRÁFICOS

As principais informações que temos um gráfico é a relação TEMPOxPREÇO. Perceba que não há uma relação qualitativa nos elementos base. É uma mera representação, apenas uma imagem. Porque estou dizendo isso? Porque é importante entender o significado das coisas que vemos, para não atrapalhar o nosso problema de referencia. O caminho deve ser limpo, porque a busca – lucro – é baseada na qualidade da referencia.

O tempo mostra a continuidade, o preço mostra o valor.

Para uma definição de operação precisamos mudar a palavra continuidade para constância.

Para que aja uma correlação entre as duas coisas – todos já fazem essa relação, por ser uma definição obvia, mas ela se tornará mais importante quando progredimos em novos conceitos – a palavra constância por natureza já vem com um sentido de qualidade, pois já esta nela a idéia de velocidade. Algo pode ter Constancia e ser rápido, assim como pode ter Constancia e ser lento. Assim como o conceito de valor, que é para algo e por algo, vem de uma noção de qualidade. Dessa forma temos uma definição mais limpa da idéia de progressão.

Como já expressamos antes, há continuidade no gráfico, mas ela não representa apenas uma continuidade positiva ou negativa, todo o tempo o mercado varia entre essas intencionalidades – positiva e negativa. Por essa razão a palavra constância é o melhor meio de qualificar os movimentos.

Toda essa constância também explica os padrões repetitivos do mercado. Pelo conceito de intencionalidade.

Lembre-se a constância não explica o movimento, mas é principio de movimento, a intencionalidade explica o movimento, mas não explica a constância.

E nenhum desses conceitos explica a forma em que isso acontecerá!

Portanto, para termos uma definição qualitativa confiável seguindo esse gráfico TEMPOxPREÇO, cheguei à conclusão de que é melhor fragmentá-lo. É claro que fazer isso sem perder a qualidade é algo que é o nosso desafio, e também o desafio de todos que usam medidas probabilísticas para analise.

Fragmentado

Temos ao ver o gráfico, por natureza uma referencia de tempo e preço. A referência tempo mostra a constância de acontecimentos. Embora saibamos que o passado não necessariamente explica o futuro, no mercado gráfico temos uma questão sobre isso; como as métricas do passado são sempre as mesmas, as reações dele serão limitadas. No mercado gráfico, todos os fenômenos são explicados apenas de uma forma, que são 4 variáveis, sendo elas: Abertura, Máxima, Mínima e Fechamento.

Portanto temos por natureza reações limitadas em conceito. Um crash não pode ser interpretado diferente de uma desvalorização, assim como a desvalorização não pode ser interpretado diferente de uma venda generalizada de um ativo. Portanto é inteligente quando Dow diz que o mercado tem 3 tendências: Alta, Queda e Consolidação.

Os fenômenos se repetem gerando ciclos. E é da natureza humana tender a ordem – ordem no sentido de ordenança, e não de regras – e essas ordenanças podem sim ser observadas. E é nesse sentido que usamos a fragmentação. Fragmentando um gráfico em partes equivalentes, temos sempre um centro de equilíbrio.

Como concluímos que o mercado é movimentado por tensões de intenções, obtendo um centro de equilibro nós temos uma vantagem referencial. Resolvendo o problema da qualidade da referencia ao montar nossa estrutura.

Como o filósofo Olavo de Carvalho diz: quanto mais longe estiver a visão de um observador do observado, melhor é. Por dois motivos, maior se torna sua linha de perspectiva, e menos te afeta os dramas existenciais do observado em questão.

Todos que entram em uma posição entram por um uma razão e nessa mesma razão existe a posição contraria que é a tese oposta dessa razão. Todos sofrem esse drama existencial, mas saber disso, nos dá uma grande vantagem, pois estamos vendo a nossa perspectiva e considerando a deles também.

Pelos fenômenos ser explicado por apenas uma forma, muitas coisas vão se repetir como já disse antes. E o nosso sistema se aproveita dessa fragilidade usando graus de distribuição equivalentes, e é ai que a proporcionalidade do Fibonacci nos ajuda.

Nós não usamos essa idéia como uma sequência por uma questão de qualidade. Não a forma de qualificar todos os números. Sabemos que a realidade impõe prioridades de qualidade. Por exemplo, um médico sabe várias técnicas para tratamentos, mas para um tratamento em especifico é necessário haver uma prioridade em algumas técnicas que chegará ao efeito desejado. E é por não entender esse problema que as pessoas usam apenas um número como alvo sendo ele o 1.618.

Esse número representa a diferença entre dois pontos da sequência de Fibonacci: 89/55=1,6181.